Bewertung des Refinanzierungskostenrisikos in der Risikotragfähigkeit

Erfassung, Quantifizierung und Überwachung des Liquiditätsfristentransformationsrisikos aufgrund offener Refinanzierungspositionen im neuen Risikotragfähigkeits-Konzept

Die stark gestiegenen Zinsen 2022/2023 führen zu erhöhten Zahlungsmittelabflüssen und ggf. drohenden Liquiditätsengpässen. Dies erfordert u.a. eine Verrechnung von Refinanzierungsrisiken, wobei sich die (indirekten) Liquiditätskosten auf Opportunitätskosten für die vorzuhaltende Liquiditätsreserve und auf die Kosten aus offenen Refinanzierungspositionen konzentrieren. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Bewertung der Liquiditätsspreads am Interbankenmarkt, inwieweit das Risiko aus Liquiditätsinkongruenzen in die indirekte Liquiditätskostenkalkulation einzubeziehen und die Erfassung des Refinanzierungskostenrisikos im Liquiditätspricing zielführend ist. Darüber hinaus ist das daraus resultierende Liquiditätsfristentransformationsrisiko bei Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit angemessen zu erfassen, bewerten und zu steuern/überwachen.

Seminarnummer: SE2402025 / 240225
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

  • Aufsichtliche Beurteilung des strukturellen Refinanzierungsrisikos im Zinsanstieg: Analyse des mittel- bis langfristigen Refinanzierungsprofils (u.a. Ausmaß der Liquiditätsfristentransformation, Konzentration bei Refinanzierungsquellen, Belastung von Vermögenswerten) • Einschätzen des aktuellen Marktzugangs
  • Bewertung des mittel- bis langfristigen Refinanzierungsrisikos: Schätzung des Margenverfalls bei fehlendem Kompensationseffekt • Zusammensetzen der Liquiditätsquellen der gestressten Zahlungsstrom-Bänder
  • Verrechnung von Refinanzierungsrisiken in Regionalbanken – Beschränkung der indirekten Liquiditätskosten auf Opportunitätskosten für die vorzuhaltende Liquiditätsreserve und auf die Kosten aus offenen Refinanzierungspositionen?
  • Wie ist das Refinanzierungskostenrisiko in die Kundenkalkulation einzupreisen und auf Basis von Stress-Szenarien zu bewerten? • inwiefern erfolgt eine Ausrichtung der Preisgestaltung an tatsächlichen Refinanzierungskosten?
  • Bewertung der Spread-Ausweitungen auf dem Interbankenmarkt – Inwiefern sind Risiken aus Liquiditätsinkongruenzen in die indirekte Liquiditätskostenkalkulation einzubeziehen? • inwieweit ist eine Integration des Refinanzierungskostenrisikos ins Liquiditätspricing zur Darstellung des Liquiditätsbedarfs sinnvoll?
  • Quantifizierung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos in (Stress-)Szenarioanalysen: sind die Refinanzierungsquellen ausreichend diversifiziert und ggf. einfach liquidierbar? • welche Liquiditätsquellen sind verfügbar? • Festlegen des Liquiditätsrisikoappetits über den „Überlebenshorizont“ unterschiedlicher Stress-Szenarien
  • Abbildung des Liquiditätsfristentransformationsrisikos im Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept: Wie sind Interbanken-Spreads über die Risikodeckungsmasse abzuschirmen? • anzusetzende Kosten für das fristenkongruente Schließen der Liquiditätslücke in der ökonomischen bzw. normativen RTF • welcher Abschlag für Liquiditätsbeiträge aus Neugeschäft beim Planergebnis? • simulierter Refinanzierungsmehraufwand im Vergleich zum RTF-Planszenario
  • Refinanzierungs(kosten)risiko-Reporting: Prognose offener Refinanzierungspositionen nach BT 3.2 Tz 2 der MaRisk • Beurteilung der Refinanzierungsrisikolage, Risikoeinschätzung und Stresstest-Ergebnisse

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

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21.02.2024
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