Kreditrisikomanagement einbinden in Risikotragfähigkeits-Perspektiven

Modul 3: Fokussierung auf regulatorische Kennzahlen in der Kapitalplanung • barwertiger/-naher Umgang mit (un)erwarteten Verlusten, Credit Spread- und Migrationsrisiken

Verschärfte regulatorische Neuregelungen (MaRisk-Novellen) erfordern eine Einbindung des Kreditrisikomanagements in die neue normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive. So sind in der Kapitalplanung (normative Perspektive) u.a. erwartete Veränderungen (z.B. bei REA-/RWA-Entwicklung) im Planszenario sowie unerwartete Entwicklungen im adversen Szenario (z.B. Einfluss bei Variation der PD, LGD und EaD auf RWA-Höhe in künftigen Perioden) zu bewerten. Bei Quantifizierung von Kreditrisiken in der ökonomischen Perspektive stehen die Erfassung von (un)erwarteten Verluste, Risikobetrachtungshorizont und Konfidenzniveaus im Fokus. Daneben sind auch Wechselwirkungen zwischen den beiden Perspektiven (z.B. Beurteilung von Credit Spread-Risiken im Bankbuch in adversen Szenarien) vor Hintergrund der 8. MaRisk-Novelle 2024 aufschlussreich.

Seminarnummer: SE2411033 / 241133
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Kreditrisikomanagement (FCH)

18.11.2024 - 21.11.2024

Produktnummer: SE2411030

  • Überblick und Integration neuer Vorgaben der MaRisk 9.0/8.0 etwa zur Kreditrisikoüberwachung aus den EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung, CSRBB und Nachhaltigkeitsrisiken – Auswirkungen auf Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozess (ICAAP)
  • Kreditrisiko in der Kapitalplanung (normative Sicht) und ökonomischen Perspektive (barwertig/barwertnah) • Früherkennung von Interdependenzen zwischen RTF-Perspektiven sowie Ableitung von Handlungsoptionen • zukunftsorientierte Kapitalplanung – Umgang mit Verschleppungseffekten im Kreditrisiko
  • Erfassung der Eigengeschäfte und weiterer Adressausfallrisiken bei Ausgestaltung der Portfoliosteuerung: Kreditspreadrisiken im Depot A in adversen Szenarien (ökonomische Perspektive) • künftige Belastung von GuV, Eigenmitteln & Gesamtrisikobetrag durch MigrationsrisikenSimulation des Abschreibungsbedarfs wegen voraussichtlich dauerhafter, auf GuV durchschlagender Wertminderungen
  • Ableitung von Portfoliosteuerung-Kennzahlen vor Hintergrund regulatorischer Leitplanken: Ausrollen der Parameter im Mehrjahreshorizont der Kapitalplanung • Datenqualität/-konsistenz/-verfügbarkeit sicherstellen • Verknüpfung mit BFA-3-Kalkulation
  • Einführung eines Limitsystems auf Basis gebundener Eigenmittel für die Steuerung der RWA-AuslastungUmgang mit Komplexität durch mehrdimensionale Limitsysteme (u.a. normative/ökonomische Limite)
  • Konkretisierung des Risikoappetits: Erarbeiten eines Geschäftsstrategie-konsistenten Risikoprofils in Form einer Verteilung/ Auslastung des Limitsystems unter Beachtung der Ertragsziele und begrenzten Eigenmittel
  • Stärkere Ausrichtung der Banksteuerung an (regulatorischen) Kennzahlen: Vermeidung von Zielkonflikten und Fehlsteuerungsimpulsen • Transformation ökonomischer Risiken in risikogewichtete Aktiva (RWA)
  • Ökonomische Risiken und RWA-Bindung bei Konditionsgestaltung und Beurteilung der Vorteilhaftigkeit

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

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Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

20.11.2024
10:00 - 13:00 Uhr
Online
399,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

Termin

20.11.2024

10:00 bis 13:00 Uhr

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