Risikomessverfahren im Fokus der Aufsicht – Umgang mit Modellschwächen

Aktualisierter EZB-Leitfaden zum Einsatz interner Modelle • neue AT 4.3.5 MaRisk-Vorgaben • Prüfung bei Mehrmandanten-Dienstleistern im Kontext neuer Risikotragfähigkeit

Häufig wird die Überprüfung der Risikomessverfahren als lästige Pflicht angesehen und am Ende unzähliger Prüfschritte unterschreibt der Vorstand die vom Risikocontrolling erarbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen. Hierbei wird übersehen, dass die Prüfung ein wesentlicher Bestandteil des SREP ist und somit starken Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag hat. (LSI-) Institute verlassen sich gerne auf die bereit gestellte Modellvalidierung ihrer Dienstleister, so dass häufig institutsbezogene Modellschwächen unentdeckt bleiben. Daher führt die Bundesbank seit 2023 verstärkt methodische Prüfungen bei Mehrmandanten-Dienstleistern im Kontext steigender Vorgaben für interne Modelle gemäß AT 4.3.5 MaRisk 8.0 und des neuen EZB-Prüfungsleitfadens durch. Informieren Sie sich über Erkenntnisse aus jüngsten 44er Prüfungen!

Seminarnummer: SE2403041 / 240341
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Institutsindividuelle Angemessenheitsprüfungen bei Verwendung zentral entwickelter Risikomodelle: Feststellungen bei Auswertung der von zentralen Dienstleistern bereitgestellten Modellvalidierung für Primärinstitute
  • Zunahme von methodischen Prüfungen der Bundesbank bei Mehrmandanten-Dienstleistern seit 2023
  • Verschärfte Vorgaben für Einsatz von Modellen laut AT 4.3.5 der MaRisk 8.0: Pflege einer Modellliste in Risikoinventur • dokumentierte Überschreibung von Modellergebnissen im Risikobericht • kritische Reflexion und (dezentrale) Validierung der Modelle • Analyse der Wirkungsweise von Rekalibrierungen
  • Aktualisierter EZB-Prüfungsleitfaden für interne Modelle – neue Erwartungen an Anwendung interner Risikomodelle • wesentliche Implikationen in Bezug auf IRB-Ansätze zur Bewertung von Kreditrisiken
  • Kritische Würdigung der Datenhistorien vor Hintergrund stark gestiegener Zinsen und Volatilitäten – angemessene Erfassung stärkerer Parameteränderungen bei Risikoquantifizierung, falls die der Risiko­messung zugrunde liegende Datenbasis auf ruhigen Marktphasen basiert (AT 4.1 Tz 6 der MaRisk 8.0)
  • Nachweispflicht gegenüber der Aufsicht für methodisch fundiertes, quantitatives/qualitatives Vorgehen auf Basis einer revisionsfesten Prozess- und Modelldokumentation • Vorhalten eines Modellinventars
  • Überprüfungs- und Validierungsmethoden zur Identifizierung von Modellschwächen unter Beachtung der Methodenfreiheit: Analyse der Trennschärfe und Kalibrierung • Stabilität der Prognosegüte • Turnus
  • Würdigung der angepassten Annahmen und Parameter der Risikomessverfahren an eine veränderte Risikosituation – Einfluss stark gestiegener Zinsen (u.a. Einlagenabflüsse, sinkende Immobilienpreise)
  • Risiko eines „harten“ SREP-Kapitalzuschlags in Säule 1 sowie der zusätzlichen Belastung von Säule 2 aufgrund häufig unzureichender Angemessenheitsnachweise der eingesetzten Methoden und Verfahren

(dazwischen 15 min. Pause)

09:30 - 13:30 Uhr

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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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20.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

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